"Pemodelan Hybrid Fungsi Transfer-Gru Dengan News Sentiment Sebagai Deret Input Untuk Prediksi Harga Saham (Studi Kasus Pada Data Harga Saham Ihsg Periode 2019-2021)"

Data deret waktu merupakan sebuah kumpulan observasi yang dibuat secara beruntun atau berurut sepanjang waktu. Data deret waktu seringkali terdiri dari pengamatan yang memuat beberapa variabel. Analisis deret waktu yang melibatkan lebih dari satu variabel disebut analisis deret waktu multivariat. Pemodelan deret waktu multivariat yang memiliki hubungan satu arah antar variabel dapat dilakukan dengan menggunakan model fungsi transfer. Tujuan pemodelan fungsi transfer adalah untuk menetapkan model yang sederhana, yang menghubungkan deret output dengan deret input dan noise. Model fungsi transfer dapat memetakan hubungan linier dengan baik tetapi tidak dapat digunakan secara praktis dalam prediksi saham yang bersifat non linier sehingga dibutuhkan GRU. Gated Recurrent Unit (GRU) adalah salah satu model nonlinier yang berbasis jaringan saraf tiruan. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 37 indeks saham, salah satunya ialah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan BEI. Adanya sifat ketidaklinieran pada data harga saham membuat proses analisis memerlukan model hybrid fungsi transfer-GRU. Model tersebut merupakan kombinasi dari model fungsi transfer dan model GRU untuk memodelkan sisaan dari model fungsi transfer. Model yang terbentuk dari harga penutupan saham dengan skor compound hasil analisis sentimen sebagai deret input ialah model hybrid fungsi transfer(0,0,1)([3],1,0)-GRU dengan 50 unit dan 1 hidden layer. Diperoleh nilai MAPE pada data training dan testing masing-masing sebesar 0.11% dan 1.44%. Dengan demikian, model hybrid fungsi transfer-GRU dapat memprediksi harga penutupan saham IHSG dengan sangat akurat pada data training maupun testing